定义:指由交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量和质量商品的标准化合约。
期货合约的主要条款包括:合约名称、交易品种、交易单位、报价单位、最小变动价位、每日价格最大波动限制、合约交割月份、交易时间、最后交易日、交割日期、交割品级、交割地点、最低交易保证金、交易手续费、交割方式、交易代码。
定义:指该期货合约的单位价格涨跌变动的最小值。
定义:期货合约交割月份是指该合约规定进行实物交割的月份。
定义:期货合约的交易单位为“手”, 期货交易必须以“一手”的整数倍进行,不同交易品种每手合约的商品数量,在该品种的期货合约中载明。
定义:交易所计算机自动撮合系统将买卖申报指令以价格优先、时间优先的原则进行排序,当买入价大于、等于卖出价则自动撮合成交。撮合成交价等于买入价(bp)、卖出价(sp)和前一成交价(cp)三者中居中的一个价格。即:
当 bp≥sp≥cp,则:最新成交价=sp
当 bp≥cp≥sp, 最新成交价=cp
当 cp≥bp≥sp, 最新成交价=bp
定义 :开盘集合竞价在某品种某月份合约每一交易日开市前5分钟内进行,其中前4分钟为期货合约买、卖指令申报时间,后1分钟为集合竞价撮合时间,开市时产生开盘价。集合竞价未产生成交价格的,以集合竞价后第一笔成交价为开盘价。
集合竞价采用最大成交量原则 ,即以此价格成交能够得到最大成交量 。高于集合竞价产生的价格的买入申报全部成交 ;低于集合竞价产生的价格的卖出申报全部成交;等于集合竞价产生的价格的买入或卖出申报,根据买入申报量和卖出申报量的多少,按少的一方的申报量成交。
开盘集合竞价中的未成交申报单自动参与开市后竞价交易。
定义:主力合约需要从合约的数量特征和价格特征两方面结合进行全面界定。从数量特征对主力合约进行界定时可能存在四类标准,即持仓量最大标准,成交量最大标准、成交量持仓量之一最大标准、成交量持仓量共同最大标准。我们一般选用持仓量和成交量共同最大标准。从价格看,在并存的合约序列中,主力合约应该具有最强的价格引导能力。
集合竞价采用最大成交量原则 ,即以此价格成交能够得到最大成交量 。高于集合竞价产生的价格的买入申报全部成交 可以以主力合约转换日前后新旧主力合约价格引导关系变化的方向合理性和程度显著性作为判断主力合约转换有效性的标准,对数量角度确定的主力合约转换日的有效性进行判断。
定义:活跃合约是交易量相对最大的合约,交易次数比较频繁,买卖双方比较活跃。活跃合约不一定是主力合约。
在主力合约进行换月的时候,比如3月份,螺纹钢在1705合约和1710这两个主力合约换月时,主力合约换月完成是在3月23日,但螺纹钢1710合约在3月20日已经是成交量最大的合约。主力合约换月完成和活跃合约变动不一定同步。
最后交易日是指某种期货合约在交割月份中进行交易的最后一个交易日,过了这个交易日未平仓的合约,必须按规定进行实物交割或者现金交割。
最后交割日是每个合约完成交割的最后一天。在这一天9点前,所有卖方客户必须将标准仓单交到交易所,所有买方客户必须补足全额贷款,否则视为违规。
一般来说到了一个标准化合约的交易时间是半年,到交易的最后一个月就叫做交割月。例如:沪铜1708合约的交割月是8月,沪镍1709合约的交割月是9月,沪银1712合约的交割月是12月。
期货合约到期时,按照期货交易所的规则和程序,交易双方通过该合约所载标的物所有权的转移,或者按照结算价进行现金差价结算,了结到期未平仓合约的过程。
实物交割:以标的物所有权转移方式进行的交割。
现金交割:按结算价进行现金差价结算的交割方式。
一般来说,商品期货以实物交割方式为主;股票指数期货、短期利率期货多采用现金交割方式。
定义:标准仓单是由交易所统一制定的,指定交割仓库在完成入库商品验收,确认合格后签发给货主的实物提货凭证,标准仓单经交易所注册后方可用于交割。
定义:指定交割仓库是经交易所指定的为期货合约履行实物交割的交割地点。交易所对指定交割仓库实行年审制。
定义:在实物交割时,卖方未能在规定时间内如数交付标准仓单或交付的实物不符合规定要求的;买方未能在规定时间内如数交付货款的,即为交割违约。
基差是指某一特定商品在某一特定时间和地点的现货价格与该商品在期货市场的期货价格之差,即:基差=现货价格一期货价格。参照物不同,基差结果不同。
1、基差为负的正常情况:
在正常的商品供求情况下,参考价持有成本及风险的原因,基差一般应为负数,即现货价格应小于该商品的期货价格。
2、基差为正数的倒置市况:
当市场商品供应出现短缺,供不应求的现象时,现货价格高于期货价格。
3、基差为零的市场情况:
当期货合约越接近交割期,基差越来越接近零。
定义:是指价格高的合约价格减去价格较低的合约价格。(所以在期货建仓时价差一定是正数,平仓时,价差可正可负)。
定义:用一项或一项以上套期工具,使套期工具的公允价值或现金流量变动,预期抵消被套期项目全部或部分公允价值或现金流量变动风险的一种交易活动。目的为了规避外汇风险、利率风险、商品价格风险、股票价格风险、信用风险等。
例子:以最常见期限套利为例,在现货市场和期货市场对同一种类的商品同时进行数量相等但方向相反的买卖活动。经过一段时间,当价格变动使现货买卖上出现的盈亏时,可由期货交易上的亏盈得到抵消或弥补。从而在“现”与“期”之间、近期和远期之间建立一种对冲机制,从而降低价格风险。通常生产商、现货商为了避免未来价格波动造成亏损,锁定预期利润而进行“套保”动作。
定义:套利指的是在买入或卖出某种期货合约的同时,卖出或买入相关的另一种合约,并在某个时间同时将两种合约平仓的交易方式。在交易形式上它与套期保值相同,只是套期保值在现货市场和期货市场上同是买入卖出合约,套利却是在期货市场上买卖合约。套利通常分为跨期、跨市、跨商品。
例子:次年5月份某商品合约价格为10000元每吨,次年9月该商品合约价格为12000元每吨,两者相差2000元每吨。交易者预计未来该商品价格会上涨,价差可能缩小。于是买入5月合约卖出9月合约,并在两者价差缩小后平仓完成套利交易。
定义:牛市套利、熊市套利都是跨期套利的一种,除此之外还有蝶式套利。
牛市套利是指当市场供给不足、需求旺盛或者远期供给相对旺盛的情形,导致较近月份合约价格上涨幅度大于较远月份合约价格的上涨幅度,或者近期合约价格的下跌幅度小于较远合约价格的下跌幅度。在这种情况下,买入较近月份的合约同时卖出较远月份的合约进行套利。
定义:牛市套利、熊市套利都是跨期套利的一种,除此之外还有蝶式套利。
当市场出现供给过剩,需求相对不足时,一般来说,交警月份的合约价格下降幅度要大于较远月份合约价格的下降幅度,或者较近月份的合约价格上升幅度小于较远月份合约的上升幅度。在这种情况下,卖出较近月份的合约同时买入较远月份的合约进行套利,盈利的可能性较大,此情况为熊市套利。
定义:跨市套利也称为市场间套利,是指某个交易所买入(或卖出)某一交割月份的某种商品合约的同时,在另一个交易所卖出(或买入)同一交割月份的同种商品合约,以期在有利时机分别在两个交易所同时对冲持有的合约而获利。
定义:期现套利是通过利用期货市场和现货市场的不合理差价进行反向交易而获利。
例子:假设某现货商品其价格为1100元/吨,同时该商品在期货交易所的的价格为1000元/吨。持仓费为30元。交易者以1100元/吨买入该现货,同时以1000元/吨卖出期货合约,并一直持有到到期。赚取差价为1100-1000-30=70元/吨。
定义:利用两种或三种不同的但互相关联的商品之间的期货合约价格差异进行套利,即同时买入或卖出某一交割月份的相互关联的商品期货合约,以期在有利时机同时将这些合约对冲平仓获利。一般可以分为相关商品之间套利和原材料与成品之间套利。
当期货价格大于现货价格时,称作“正向市场”。这时期货价格对现货价格的升水大于持有成本时,套利者可以实施正向期现套利。即在买入(持有)现货的同时卖出同等数量的期货,等待期现价差收敛时平掉套利头寸或通过交割结束套利。
一般来说,正向套利比较适合商品的生产厂家和贸易中间商。因为正向套利如果进入现货交割阶段,需要投资者卖出现货,生产厂家和贸易中间商的经营目的就是卖出商品,两者的交易流程是同方向的。
当期货价格小于现货价格时,称作“反向市场”。反向套利是构建现货空头和期货多头的套利行为(在期现套利中就是做空基差)。由于现货市场上不存在做空机制,反向套利的实施会受到极大的限制。
在现实中,通常是拥有现货库存的企业为了降低库存成本才会考虑实施反向期现套利。这是因为在现货市场上卖出现货,企业不仅能够获得短期融资,而且可以省下仓储成本。当期货相对于现货的升水过低甚至是贴水的时候,企业就可以考虑反向套利以降低其库存成本。
定义:在期货市场上,现货的价格低于期货的价格,则基差为负数,远期期货合约的价格高于近期期货合约的价格,这种情况叫“期货升水”,也称“现货贴水”,远期期货价格超出近期期货价格的部分,称“期货升水率”;如果远期期货合约的价格低于近期期货合约的价格、现货的价格高于期货的价格,则基差为正数,这种情况称为“期货贴水”,或称“现货升水”,远期期货合约价格低于近期期货价格的部分,称“期货贴水率”
定义:在正常情况下,现货价格低于期货价格或近期月份合约价格低于远期月份合约价格,称为正向市场。在正常情况下,现货价格高于期货价格或近期月份合约价格高于远期月份合约价格,称为反向市场。
定义:期货交易实行保证金制度。在期货交易中,期货买方和卖方必须按照其所买卖期货合约价值的一定比率缴纳资金,用于结算和保证履约。保证金制度是期货市场风险管理的重要手段。
特点:
对期货合约上市运行的不同阶段规定不同的交易保证金比率,交易保证金随着交割的临近而提高。
1、随着合约持仓量的增大,交易所将逐步提高合约交易保证金比例。
2、当某期货合约出现连续涨跌停版情况时,交易保证金比率相应提高。
3、当某品种某月份合约按结算价计算价格变化,连续若干个交易日的累计涨跌幅达到一定程度时,交易所有权根据市场情况,对部分或全部会员的单边或双边实施不同比例或不同比例提高保证金。
4、当某期货合约交易出现异常情况时,交易所可按照规定的程序调整保证金比例。
定义:如果建仓后市场行情与预料相同并已经使投资者获利,可以增加持仓。持仓的增加应依次递减,形成稳定的金字塔模式。
定义:指每日交易结束后,交易所按当日结算价结算所有合约的盈亏、交易保证金及手续费、税金等费用,对应收应付的款项实行净额一次划转,相应增加或减少会员的结算准备金。
定义:交易所实行强行平仓制度,对会员或投资者违规超仓的或者未按规定及时追加保证金的,以及其他违规行为的,交易所对违规会员采取强行平仓措施。
强行平仓盈利部分按有关规定处理,发生的费用及损失由违规者承担。因市场原因无法强行平仓造成的损失扩大部分也由违规者承担。
定义:限仓即持仓限额制度,是指交易所规定会员或客户可以持有的、按单边计算的某一合约投机头寸的最大数额。
特点:
1、交易所可以根据不同期货品种及合约的具体情况和市场风险状况制定和调整持仓限额。
2、通常来说,一般月份合约的持仓限额标准高,临近交割时,持仓限额标准低。
3、持仓限额通常只针对一般投机头寸,套期保值头寸、风险管理头寸及套利头寸可以向交易所申请豁免持仓限额。
定义:爆仓是亏损大于你的账户中的可用资金,由公司强平后剩余资金是总资金减去你的亏损,一般还剩一部分。
在市场行情发生较大变化时,如果投资者保证金账户中资金的绝大部分都被交易保证金占用,而且交易方向又与市场走势相反时,由于保证金交易的杠杆效应,就很容易出现爆仓。
定义:指客户账户上客户权益为负值的风险状况,即客户不仅将开仓前账户上的保证金全部亏掉,而且还倒欠期货公司的钱。
在期货公司严格实行当日无负债结算制度的情况下,穿仓事件并不常见,但也会出现,原因是在行情剧烈波动的情况下,客户的持仓可能会被快速封在停板上。若次日在惯性作用下大幅跳空开盘而客户上日又是满仓,则可能出现穿仓事件。
定义:期货交易中,买多指投资者看涨,买入期货合约(多仓),卖空指投资者看跌,卖出期货合约(空仓)。
定义:换手即同一方向的期货合约发生转移,根据性质不同,分为多换、空换。
多换:某人持有多单平仓,需卖出平仓,同时另一个人开仓买入该合约,此时市场上持仓没有发生变化,只是多单从一个人换到另一个人手里;
空换:某人持有空单平仓,需买入平仓,同时另一个人开仓卖出该合约,此时市场上持仓没有发生变化,只是空单从一个人换到另一个人手里。
例子:投资者A持有1手沪铜1708合约多单,卖出1手多单平仓,同时投资者B开仓买入该1手沪铜1708合约多单,此时沪铜1708合约的持仓未发生变化,仅仅是投资者A手里的1手多单换手到了投资者B的手里。
定义:多头开仓与空头同时开仓买卖相同品种、数量相等的合约达成成交,持仓量增加。
例子:投资者A买入10手沪银1712合约,投资者B卖出10手沪银1712合约,两者正好达成成交。两者同时开仓,持仓量增加。
定义:多开是指开仓量大于平仓量,以卖价成交,为主动性买盘,持仓量增加但增加量小于现量;空开是指开仓量大于平仓量,以买价成交,为主动性卖盘,持仓量增加但增加量小于现量。
例子:假设某一合约的交易中,投资者A先挂单卖出平仓1手,投资者B后以相同价格挂出卖出开仓10手,投资者C以挂单卖价价格开仓买入5手(多头主动开仓),此时卖出平仓1手,卖出开仓4手,买入开仓5手,交易现量10手,持仓增加8手,为多开。
定义:多平是指开仓量小于平仓量,以买价成交,多头主动平仓,持仓量减少,但减少量少于现量;空平是指开仓量小于平仓量,以卖价成交,空头主动平仓,持仓量减少,但减少量少于现量
例子:假设某一合约的交易中,投资者A先挂单买入开仓2手,投资者B后以相同价格挂出买入平仓10手,投资者C以挂单买价价格卖出平仓5手多单(多头主动平仓),此时买入开仓2手,买入平仓3手,卖出平仓5手,现量10手,持仓量降低6手。
定义:盯市盈亏是期货交易结算的概念之一,又称“逐日盯市制度”。即每个交易日结束后,对所有客户的持仓根据结算价进行结算,有盈利的划入,有亏损的划出。
例子:某客户开户资金100000元,某日以开仓价格3150买入开仓大豆5手,收盘时未平仓,结算价为3160。则浮动盈亏为(3160-3150)元/吨×5手×10吨/手=500元,期末余额为100000+500=100500元。
定义:当日盈亏=平仓盈亏+持仓盈亏,未平仓期货合约均以当日结算价作为计算当日盈亏的依据。
(1) 平仓盈亏=平历史仓盈亏+平当日仓盈亏-3150)元/吨×5手×10吨/手=500元,期末余额为100000+500=100500元。-3150)元/吨×5手×10吨/手=500元,期末余额为100000+500=100500元。
平历史仓盈亏=∑[(卖出平仓价-上一交易日结算价)*卖出量]+∑[(上一交易日结算价-买入平仓价)*买入平仓量]-3150)元/吨×5手×10吨/手=500元,期末余额为100000+500=100500元。
平历史仓盈亏=∑[(卖出平仓价-上一交易日结算价)*卖出量]+∑[(上一交易日结算价-买入平仓价)*买入平仓量]
平当日仓盈亏=∑[(当日卖出平仓价-当日买入开仓价)*卖出平仓量]+∑[(当日卖出开仓价-当日买入平仓价)*买入平仓量]
(2) 持仓盈亏=历史持仓盈亏+当日开仓持仓盈亏
历史持仓盈亏=(当日结算价-上一日结算价)*持仓量
当日开仓持仓盈亏=∑[(卖出开仓价-当日结算价)*卖出开仓量]+∑[(当日结算价-买入开仓价)*买入开仓量]
(3) 当日盈亏可以综合成为总公式
当日盈亏=∑[(卖出成交价-当日结算价)*卖出量]+∑[(当日结算价-买入成交价)*买入量)]+(上一交易日结算价-当日结算价)*(上一交易日卖出持仓量-上一交易日买入持仓量)
定义:以买入价成交的交易,买入成交数量统计加入内盘;以卖出价成交的交易。卖出量统计加入外盘。内盘、外盘这两个数据大体可以用来判断买卖力量的强弱。若外盘数量大于内盘,则表现买方力量较强,若内盘数量大于外盘则说明卖方力量较强。
期货杠杆也就是保证金制度,简单地说,保证金有一个比例,如果是10%的保证金比例,就是10倍杠杆,那么投入10万元对应的标的就是100万。在不考虑手续费等费用的情况下,价格每涨跌1%,对于所投入资金的盈亏就放大十倍即盈亏10%。
定义:成交量是指某一期货合约在当日交易期间所有成交合约的双边数量。持仓量是指期货交易者所持有的未平仓合约的双边数量。
定义:昨收是昨天的收盘价,是昨天收盘时最后一笔成交单子的价格,即收盘时的最新价。昨结是昨天的结算价。目前,我国商品期货当日结算价是按照期货合约当日成交价格按照成交量的加权平均价。当日无成交价格的,以上一交易日结算价作为当日结算价。
定义:是指当日开盘价或最低价高于前一天收盘价或开盘价或最高价低于前一天收盘价。
定义:是对涨跌值的描述,用%表示。某商品当日涨跌幅=涨跌值/昨日结算价。
定义:在涨跌停板制度下,前交易日结算价加上允许的最大涨幅构成当日价格上涨的上限,称为涨停板;前一交易日结算价减去允许的最大跌幅构成价格下跌的下限,称为跌停板。
例子:某期货合约前一交易日结算价为3000,其最大涨跌停幅度为5%,则该交易日涨停价格为3150,跌停价格为2850。
定义:指某一期货合约持有买单量和卖单量的总数之和。持仓量增加,代表该期货合约市场活跃度高,持仓量减少,代表投资者对该期货合约的投资热情减弱。
例子:沪铜1708合约,在交易软件中显示的持仓为224488手,指所有交易者总共持有了224488手沪铜1708合约。从沪铜持仓量和沪铜连续的对比图,我们可以发现:持仓量在阶段性底部时,往往伴随着价格的拐点以及一段时间的趋势性行情的到来。
定义:已经成交的最新一笔买卖的手数,在盘面的右下方为即时的每笔成交明细,红色向上的箭头表示以卖出价买入成交的每笔手数,绿色箭头表示以买入价卖出成交的每笔手数。
定义:总手=开盘至统计时刻之现手的算术和。总手=外盘+内盘。总手可以反应该期货合约当日成交活跃度,总手上升速度快,代表该期货合约成交活跃,总手上升速度慢,代表市场交投谨慎,成交不活跃。
定义:在期货市场,市价指令也称随行就市,是指按照市场当时最好的价格立即(尽快)买(卖)某一特定月份期货合约的交易指令。
限价指令是指执行时必须按限定价格或更好的价格成交的指令。下达限价指令时,客户必须指明具体的价位。它的特点是可以按客户的预期价格成交,成交速度相对较慢,有时无法成交。限价指令每次最大下单数量为500手。
止损指令又叫停损指令或STOP指令。是指当市场价格达到客户预计的价格水平时即变为市价指令予以执行的一种指令。客户利用止损指令可以有效地锁定利润、减少损失。投资者在建仓后,出于控制风险的目的,接着下达一个触发条件的平仓指令,它的作用在于控制亏损扩大
第一节 期货公司风险控制
一、期货公司风险监管指标管理办法
二、关于期货公司风险资本准备计算标准的规定
三、期货公司资本补充指引
四、期货公司次级债管理规则
五、期货经纪公司保证金封闭管理暂行办法
第二节 期货公司合规管理
一、期货公司分类监管规定
二、期货公司首席风险官管理规定(试行)
三、关于加强期货经纪公司内部控制的指导原则
四、关于规范控股、参股期货公司有关问题的规定
五、关于进一步加强期货公司境外分支机构监管工作的通知
六、期货从业人员行为准侧(试行)
七、期货市场客户开户管理规定
八、期货公司互联网开户规则
九、期货公司互联网开户操作指南
十、《期货经纪合同》指引
十一、期货公司金融期货结算业务试行办法
十二、关于发布《期货公司设立子公司开展以风险管理服务为主的业务试点工作指引(修订)》及配套文件的通知
十三、关于防范期货配资业务风险的通知
十四、期货公司诚信评估方案
十五、期货行业打击非法集资活动工作指引
第三节 期货公司信息技术规范
一、证券期货业信息安全保障管理办法
二、关于进一步加强期货公司信息技术管理工作的指导意见
三、证券期货经营机构信息系统备份能力标准
四、证券期货业信息系统安全等级保护基本要求
五、证券期货业信息系统安全等级保护测评要求
六、证券期货业信息安全事件报告与调查处理办法
七、证券期货业信息系统运维管理规范
八、关于加强证券期货经营机构客户交易终端信息等客户信息管理的规定
九、银行、证券跨行业信息系统突发事件应急处置工作指引
十、证券期货经营机构信息技术治理工作指引(试行)
十一、期货公司网上期货信息系统技术指引
十二、期货公司信息技术管理指引(v1.01)
十三、《期货公司信息技术管理指引 》检查细则
第四节 信息披露
一、期货公司信息公示管理规定
二、期货公司年度报告与格式准则(2008年修订)
三、期货公司会计科目设置及核算指引
四、商品期货交易财务管理暂行规定
第五节 投资者保护
一、国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见
二、期货投资者保障基金管理暂行办法
三、关于期货交易所、期货公司缴纳期货投资者保障基金有关事项的规定
四、关于建立金融期货投资者适当性制度的规定
五、证券期货违法违规行为举报工作暂行规定
六、开通并试运行“12386”中国证监会热线的公告
七、期货公司执行金融期货投资者适当性制度管理规则
八、金融期货投资者适当性制度实施办法
九、金融期货投资者适当性制度操作指引
第六节 创新发展
一、国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见
二、关于进一步推进期货经营机构创新发展的意见
三、关于进一步推进证券经营机构创新发展的意见
第七节 其他
一、商品现货市场交易特别规定(试行)
二、国务院关于取消和调整一批行政审批项目等事项的决定
三、《期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》实施前后有关人员任职资格的衔接规定
四、中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定
五、中国期货业协会会员管理办法
六、中国证监会行政和解试点实施办法
七、行政和解基金管理暂行办法
第一节 资产管理业务
一、期货公司资产管理业务试点办法
二、期货公司资产管理合同指引
三、期货公司资产管理业务投资者适当性评估程序(试行)
四、期货公司资产管理业务管理规则(试行)
五、关于期货公司资产管理计划备案相关事项的通知
六、证券期货经营机构落实资产管理业务“八条底线”禁止行为细则
第二节 基金业务
一、私募投资基金监督管理暂行办法
二、关于进一步规范私募基金管理人登记若干事项的公告
三、资产管理机构开展公募证券投资基金管理业务暂行规定
四、私募基金管理人登记法律意见书指引
五、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》全文
六、私募投资基金信息披露管理办法
七、私募投资基金信息披露内容与格式指引1号
八、私募投资基金管理人内部控制指引
九、私募投资基金募集行为管理办法
十、关于发布私募投资基金合同指引的通知
第三节 投资咨询业务
一、期货公司期货投资咨询业务试行办法
二、关于加强证券期货信息传播管理的若干规定
三、关于加强报刊传播证券期货信息管理工作的若干规定
四、证券、期货投资咨询管理暂行办法
五、期货投资咨询服务合同指引
第四节 期权业务
一、股票期权交易试点管理办法
二、证券期货经营机构参与股票期权交易试点指引
第五节 证券公司为期货公司提供中间介绍业务
一、证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法
二、关于进一步加强证券公司为期货公司 提供中间介绍业务管理的通知
三、证券公司为期货公司提供中间介绍业务协议指引(修订)
第一节 法律、行政法规
一、期货交易管理条例
二、刑法分则第三章第四节
三、最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定
四、最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定(二)
第二节 部门规章
一、期货公司监督管理办法
二、期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法
三、期货从业人员管理办法
四、期货交易所管理办法
五、证券期货业反洗钱工作实施办法
六、证券期货市场诚信监督管理暂行办法